Сегодня курс австралийского доллара к американскому опустился ниже 0,85, месяцы спустя после того, как глава РБА Стивенс указал на этот курс как на способствующий восстановлению австралийского экономического роста. Австралийский доллар опустился ниже 200-дневных СС относительно евро и новозеландского доллара. Данные по новозеландской торговле будут опубликованы сегодня и должны показать, предстоит ли паре австралиец-новозеландец коррекция или продолжение снижения. В Швейцарии курс евро к франку попытался снизиться до 1,20165, но быстро вновь поднялся 1,2020. Наконец, в Бразилии реал пользуется большим спросом из-за ожиданий того, что новая финансовая команда президента Руссефф будет благоприятно встречена рынком.
Мечта Стивенса о курсе в 0,85 центов исполняется
Курс австралийского доллара к американскому сегодня утром опустился ниже 0,85 и затем поднялся до 0,8480 на стоп-поручениях ниже 0,85. Заместитель председателя РБА Лоу подготовил почву для этого решительного снижения вчера. Окончательно обусловило понижение ниже 0,85 сокращение объема строительства в 3 квартале на 2,2%. Значительные опционные барьеры с сегодняшним истечением начинаются ниже 0,8500/50 и должны сохранить сильное давление на пару австралиец-американец. В среднесрочной перспективе снижение значительно ниже 50% уровня Фибоначчи от 2008-2011 гг. (0,8542) переместит уровень поддержки до 0,7944/0,8000 (38,2% уровня Фибоначчи / психологическая отметка).
Курс евро к австралийскому доллару значительно превысил 200-дневное среднее впервые за 6 месяцев, а курс австралийского доллара к новозеландскому оставил далеко позади 200-дневное СС (1,0916) и 38,2% уровня Фибоначчи от июля-августа (1,0884). Пара австралиец-новозеландец сейчас вступила в зону перепроданного рынка (индекс относительной силы составляет 29%). Данные по новозеландской торговле, которые будут опубликованы сегодня, должны показать, пришло ли время для коррекции или снижение продолжится. Внешнеторговый дефицит Новой Зеландии в октябре должен сократиться, а 12-месячный профицит внешней торговли должен снизиться с 648 млн. до 183 млн. новозеландских долларов, по консенсусному прогнозу. Неоднозначные данные, скорее всего, сохранит курс австралийского доллара к новозеландскому ниже недавно преодоленного 200-дневного скользящего среднего. 3-месячный кроссвалютный базис показывает выросшее за последнее время предпочтение австралийскому доллару, поэтому снижение пары австралиец-новозеландец должно продолжиться.
Борьба вокруг курса евро к франку продолжается
Ограниченная интервенция ШНБ ясно показала: ШНБ следит за порогом курса 1,20 и не даст курсу опуститься ниже, независимо от исхода референдума 30 ноября. Месячная (25-дельта) разница в волатильностях опционов колл и пут стабилизировалась примерно на уровне -160 пунктов. Время запастись убыточными опционами колл при снижении мнимой волатильности. Месячная мнимая волатильность снизилась до 3,50%, минимума за 3 недели. Те, кто доверяет ШНБ, могут осуществлять простые опционные стратегии без издержек. Ванильные опционы пут в большом объеме истекают на отметке 1,2000/10, что не окажет давления на порог курса 1,20, но позволит извлечь преимущество из премий с небольшим риском, продавая опционы пут со страйком ниже 1,20. Весьма прибыльная стратегия!
После того, как 19 ноября курс опустился до 1,20090 (день, когда, по нашему мнению, произошла первая интервенция ШНБ), пара евро-франк медленно повышалась. В данный момент у ШНБ нет нужды вмешиваться при каждой попытки снижения курса (наподобие той, которая наблюдалась утром на европейской сессии), но ШНБ полон решимости защищать порог курса.
Руссефф объявит состав своей финансовой команды 27 ноября
Вчера реал пользовался более высоким спросом, т.к. недавно переизбранный президент Руссефф, наконец, объявит состав своей экономической команды 27 ноября, после того, как Конгресс одобрит новые бюджетные целевые показатели, включая снижение налогового бремени и государственные расходы, поддерживающие экономический рост. Бывшего секретаря Казначейства Хоакима Леви называют главным кандидатом на пост министра финансов.
Заявки на покупку на отметке 2,50 оказывают поддержку курсу доллара к реалу, пока сохраняется неопределенность. Рынки ждут хороших новостей, и одобрение рынком новой экономической команды Руссефф должно начать ралли реала и опустить курс доллара к реалу ниже 2,50. Первая линия поддержки наблюдается на уровнях 2,4752/61 (61,8% уровня Фибоначчи от ралли сентября-ноября / 50-дневное СС), 2,4505 (максимум 29 января), 2,4278 (50% уровня Фибоначчи) и 2,3601/2,3804 (минимум 9 октября / 38,2% уровня Фибоначчи).
EUR/USD: Пара успешно протестировала поддержку на отметке 1,2358. Преодоление часового сопротивления на уровне 1,2460 (внутридневной максимум) указывает на рост спроса в краткосрочной перспективе. Часовое сопротивление также расположено на отметке 1,2504 (минимум 20 ноября 2014 г.), часовая поддержка сосредоточена на отметке 1,2402 (минимум 25 ноября 2014 г.). В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе нисходящего тренда. Выход из зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.) открыл путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,2043 (минимум 24 июля 2012 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,2632.
GBP/USD: Пара продолжает укрепляться в рамках горизонтального диапазона между поддержкой на отметке 1,5593 и сопротивлением на уровне 1,5736 (также линия канала нисходящего тренда). Недавнее повышение минимумов указывает на рост спроса. Сопротивление также расположено на уровне 1,5781. Часовая поддержка сосредоточена на отметке 1,5649 (минимум 25 ноября 2014 г.). В долгосрочной перспективе пробитие поддержки 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.) подтверждает «медвежий» тренд. Существует риск понижения и тестирования поддержки на отметке 1,5423 (минимум 14 августа 2014 г.). Поддержка также расположена на уровне 1,5102 (максимум 2 августа 2013 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 1,5945 (максимум 11 ноября 2014 г., также линия канала нисходящего тренда).
USD/JPY: Пара укрепляется, обновив максимум за 7 лет на отметке 118,98. Текущее незначительное понижение курса указывает на то, что спрос остается стабильным. Часовая поддержка расположена на уровнях 117,36 (минимум 21 ноября 2014 г.) и 116,34 (минимум 18 ноября 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 105,23 (максимум 15 октября 2014 г.) выдерживает натиск. Преодоление основного сопротивления 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.) открывает путь к повышению до уровня 120,00 (психологический уровень, 61,8% коррекция Фибоначчи от спада в 1998-2011 гг.). Значительное сопротивление расположено на уровне 124,14 (максимум 22 июня 2007 г.).
USD/CHF: Пара пока не сумела преодолеть сопротивление на уровне 0,9742. Пробитие часовой поддержки на отметке 0,9655 (максимум 17 ноября 2014 г., также 38,2% коррекция) подтверждает начало краткосрочной фазы коррекции. Часовая поддержка также расположена на уровне 0,9606 (максимум 20 ноября 2014 г., также 61,8% коррекция). Часовое сопротивление сосредоточено на отметке 0,9698. В более долгосрочной перспективе технические индикаторы указывают на полный откат длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Недавние максимумы выше ключевого сопротивления 0,9691 подтверждают этот прогноз. Значительная поддержка расположена на отметке 0,9368 (минимум 15 октября 2014 г.). Сопротивление сейчас сосредоточено на уровне 0,9839 (максимум 22 мая 2013 г.).